Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych
- ebook , matematyka, przedsiębiorczość i firma , metody estymacji, ryzyko ubezpieczeniowe, zmienna losowa, analiza statystyczna, statystyki pozycyjne, procedury estymacji, badania ekonomiczne, gęstość zmiennej losowej, kwantyle, dominanta
4,1
- Autor:
Dorota Pekasiewicz
- Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- ISBN:9788379695201
- Format:PDF
0,00 zł
Monografia poświęcona jest parametrycznym i nieparametrycznym procedurom estymacji wykorzystującym statystyki pozycyjne. Opracowane metody mają istotne znaczenie w sytuacjach, gdy klasyczne parametry i ich estymatory nie mogą być stosowane. Opisano charakterystyki funkcyjne, w tym rozkłady graniczne statystyk pozycyjnych, metody szacowania parametrów funkcji gęstości zmiennych losowych, estymatory parametrów pozycyjnych, takich jak kwantyle oraz dominanta i metody estymacji wykorzystywane w analizach zjawisk ekstremalnych. Oprócz znanych procedur estymacji przedstawione zostały nowe propozycje, które w określonych sytuacjach stanowią lepsze narzędzia analiz statystycznych. Otrzymane wyniki badań własności estymatorów wskazują na praktyczne zastosowania analizowanych procedur, w szczególności autorskich modyfikacji. Podano również przykłady zastosowań statystyk pozycyjnych w takich obszarach badań ekonomicznych, jak analizy dochodów i wydatków gospodarstw domowych, estymacja miar ryzyka rynkowego i ubezpieczeniowego oraz statystyczna kontrola jakości.
Zobacz także te ebooki